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Les surprises des prix futurs d’aujourd’hui – Barchart.com

La page Futures Price Surprises répertorie les contrats à terme les plus volatils, classés par écart-typepar rapport aux données des 20 derniers jours. La page est reclassée toutes les 10 minutes et de nouveaux contrats peuvent être ajoutés ou supprimés des tableaux haussiers et baissiers en fonction des données nouvellement calculées.

Les membres du site peuvent également choisir de recevoir un rapport par e-mail de fin de journée des 5 principaux symboles haussiers et baissiers trouvés sur la page Surprises de prix. Les résumés par e-mail de fin de journée sont envoyés à 17 h 30, heure du Pacifique, du lundi au vendredi.

Tendances haussières

Une tendance haussière est celle dans laquelle il y a une tendance à la hausse ou une direction à la hausse sur le marché. Les contrats répertoriés dans le tableau des tendances haussières sont ceux dont l’écart type a augmenté au cours de la période spécifiée.

Tendances baissières

Une tendance baissière est celle dans laquelle il y a une tendance à la baisse ou une direction à la baisse sur le marché. Les contrats répertoriés dans le tableau des tendances à la baisse sont ceux dont l’écart type a diminué au cours de la période spécifiée.

Vues

La page contient quatre vues standard et des tableaux à feuilles mobiles sont disponibles pour les symboles répertoriés sur la page. Les membres de My Barchart ont également la possibilité d’afficher les données en utilisant n’importe quel Vue personnalisée créé et les données peuvent être téléchargées vers Excel.

le Affichage graphique montre un graphique montrant un momentum haussier sous forme de barres vertes (écart type le plus élevé), suivi par un momentum baissier sous forme de barres rouges (écart type le plus bas). Cliquez sur n’importe quel Nom du produit pour afficher le devis de ce produit. Survolez l’une des barres vertes ou rouges pour afficher les prix Last, Change, High, Low et l’heure de la dernière transaction.

Informations sur l’écart type

Le mouvement de prix sur la page Surprises de prix est défini en termes de nombre d’écarts types qu’un contrat a déplacé lors de la dernière séance de négociation. Définir le mouvement des prix en termes d’écarts types est préférable d’utiliser le pourcentage de variation car l’utilisation d’écarts types met tous les produits sur un pied d’égalité. Certaines catégories de produits sont généralement plus volatiles et présentent des variations de prix en pourcentage plus importantes que les autres produits. Si nous utilisions la variation en pourcentage pour définir le mouvement des prix, les matières premières à forte volatilité domineraient toujours la liste des surprises de prix et nous manquerions des matières premières à faible volatilité qui pourraient avoir des mouvements anormalement importants un jour donné.

Pour calculer le nombre d’écarts types qu’un contrat déplace lors de la dernière session, nous utilisons la formule suivante:

L’évolution des prix aujourd’hui en termes de nombre d’écarts types de 20 jours = ln (dernière clôture / clôture précédente) / ((volatilité historique 20 jours / 100) / racine carrée de 252))

Dans cette formule, nous comparons simplement le dernier changement de prix avec l’écart type des rendements de prix au cours des 20 dernières sessions. Nous utilisons le «rendement du prix» pour le changement quotidien parce que c’est ainsi que la volatilité historique est calculée. Un «prix retour» est simplement le logarithme naturel de la dernière clôture divisé par la clôture précédente. La volatilité historique est la mesure que nous utilisons pour comparer le dénominateur de notre équation, car la volatilité historique est simplement définie comme l’écart type des rendements des prix, pondéré jusqu’à un nombre annualisé. Étant donné que la volatilité historique est généralement exprimée sous forme de nombre annualisé, nous devons la réduire à un chiffre quotidien pour notre calcul quotidien de la tendance à long terme en la divisant par la racine carrée de 252 (c’est-à-dire le nombre approximatif de jours de négociation dans une année). . Jetons un œil à un exemple. Le pétrole brut Brent ICE d’août (symbole: CBQ10) à la clôture du mardi 13 juillet 2010 avait les données d’entrée suivantes: la clôture du 13/7/2010 était de 76,65 $, la clôture du 7/12/2010 était de 74,37 $ et la volatilité historique sur 20 jours au 13/07/2010 était de 27,39%. Calculons le nombre d’écarts types que RJU10 a déplacés le 13/7/2010:

Ln (76,65 / 74,37) / ((27,39 / 100) / racine carrée de 252) = 1,75

Cela indique que le brut ICE Brent d’août le 13 juillet 2010 a déplacé 1,75 écart-type, ce qui est un mouvement inhabituellement important. Selon la courbe de distribution normale, nous nous attendrions à un mouvement de plus de deux écarts types moins de 5% du temps, indiquant à quel point le changement de prix du brut ICE Brent était anormalement élevé le 13 juillet.

Interprétation

L’évolution d’un contrat de matières premières en termes d’écart type est également utile pour les traders car elle peut être traduite en termes de probabilité. Selon la courbe de distribution en cloche normale, un contrat de marchandise affichera un mouvement de moins d’un écart-type (plus ou moins) environ les deux tiers du temps, un mouvement de moins de deux écarts-types 95% du temps et un mouvement de moins de trois. écarts types 99% du temps. Par conséquent, si un commerçant voit un contrat sur marchandises qui a évolué de 3 écarts-types, les chances de cet événement ne sont que de 1% (ou 1 sur 100), ce qui signifie que le contrat montre un mouvement majeur d’un point de vue statistique qui est extérieur le domaine des attentes statistiques normales.

https://www.barchart.com/futures/price-surprises

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